Desvio padrão médio móvel

Desvio Padrão (StdDev) O indicador técnico denominado Desvio Padrão (StdDev) mede a volatilidade do mercado. Este indicador caracteriza a escala de variações de preços relacionadas à Média Móvel. Assim, se o valor do indicador é grande, o mercado é volátil e os preços dos bares estão bastante dispersos em relação à média móvel. Se o valor do indicador não for grande, isso significa que a volatilidade do mercado é baixa e os preços dos bares estão bastante próximos da média móvel. Normalmente, este indicador é utilizado como constituinte de outros indicadores. Assim, quando Bollinger Bands é calculado, o valor do símbolo desvio padrão é adicionado à sua média móvel. O comportamento do mercado representa o intercâmbio de alta atividade comercial e mercado lânguido. Assim, o indicador pode ser interpretado facilmente: se o seu valor é muito baixo, ou seja, o mercado é absolutamente inativo, faz sentido esperar um pico logo caso contrário, se é extremamente alta, provavelmente significa que a atividade irá diminuir em breve. (Ji - N, i) soma de quadrados de ji - N para i N período de suavização ApPRICE (j) o preço aplicado da barra j-ésimo MA (ApPRICE (i), N, i) qualquer média móvel da barra atual para N períodos ApPRICE (i) o preço aplicado da barra atual. Fonte Código Fonte MQL4 completa de Desvio Padrão está disponível no Código Base: Aviso de Desvio Padrão: Todos os direitos sobre estes materiais são reservados pela MetaQuotes Software Corp. É proibida a cópia ou reimpressão destes materiais, no todo ou em parte. C para calcular Bandas de Bollinger para cada ponto (média móvel, banda ascendente, banda para baixo). Como você pode ver este método usa 2 para loops para calcular o desvio padrão móvel usando a média móvel. Usou-se conter um laço adicional para calcular a média móvel durante os últimos n períodos. Este que eu poderia remover adicionando o novo valor de ponto para totalaverage no início do loop e removendo o valor de ponto i - n no final do loop. Minha pergunta agora é basicamente: Posso remover o loop interno restante de uma maneira semelhante que eu consegui com a média móvel perguntou Jan 31 13 às 21:45 A resposta é sim, você pode. Em meados dos anos 80 desenvolvi um algoritmo (provavelmente não original) no FORTRAN para uma aplicação de monitoramento e controle de processos. Infelizmente, isso foi há mais de 25 anos e eu não me lembro das fórmulas exatas, mas a técnica foi uma extensão da de médias móveis, com cálculos de segunda ordem, em vez de apenas linear. Depois de olhar para o seu código alguns, eu acho que posso suss como eu fiz isso naquela época. Observe como seu laço interno está fazendo uma Soma de Quadrados: da mesma forma que sua média deve ter originalmente teve uma Soma de Valores As únicas duas diferenças são a ordem (seu poder 2 em vez de 1) e que você está subtraindo a média Cada valor antes de quadrá-lo. Agora que pode parecer inseparável, mas na verdade eles podem ser separados: Agora, o primeiro termo é apenas uma soma de quadrados, você lidar com isso da mesma maneira que você faz a soma de valores para a média. O último termo (k2n) é apenas a média ao quadrado vezes o período. Desde que você divide o resultado pelo período anyway, você pode apenas adicionar o quadrado médio novo sem o laço extra. Finalmente, no segundo termo (SUM (-2vi) k), uma vez que SUM (vi) kn total você pode então mudá-lo para isso: ou apenas -2k2n. Que é -2 vezes a média ao quadrado, uma vez que o período (n) é dividido novamente. Assim, a fórmula combinada final é: (certifique-se de verificar a validade deste, uma vez que estou derivando-lo fora do topo da minha cabeça) E incorporando em seu código deve ser algo como isto: O problema com as abordagens que calculam a soma dos quadrados É que ele eo quadrado de somas pode ficar bastante grande, eo cálculo de sua diferença pode introduzir um erro muito grande. Então vamos pensar em algo melhor. Por que isso é necessário, veja o artigo da Wikipédia sobre Algoritmos para computação de variância e John Cook sobre a explicação teórica para resultados numéricos) Primeiro, em vez de calcular o stddev permite focar a variância. Uma vez que temos a variância, stddev é apenas a raiz quadrada da variância. Suponha que os dados estão em uma matriz chamada x rolando uma janela de tamanho n por um pode ser pensado como removendo o valor de x0 e adicionando o valor de xn. Vamos denotar as médias de x0..xn-1 e x1..xn por e respectivamente. A diferença entre as variâncias de x0..xn-1 e x1..xn é, depois de cancelar alguns termos e aplicar (ab) (ab) (ab): Portanto, a variância é perturbada por algo que não exige que você mantenha a Soma de quadrados, o que é melhor para precisão numérica. Você pode calcular a média e a variância uma vez no início com um algoritmo apropriado (método de Welfords). Depois disso, cada vez que você tem que substituir um valor na janela x0 por outro xn você atualiza a média e variância como este: Obrigado por isso. Eu usei-o como a base de uma implementação em C para o CLR. Descobri que, na prática, você pode atualizar tal que newVar é um número negativo muito pequeno, eo sqrt falhar. Eu introduzi um if para limitar o valor para zero para este caso. Não idéia, mas estável. Isso ocorreu quando cada valor na minha janela tinha o mesmo valor (eu usei um tamanho de janela de 20 eo valor em questão foi 0,5, no caso de alguém queira tentar reproduzir isso.) Ndash Drew Noakes Jul 26 13 às 15:25 Ive Usado commons-math (e contribuiu para que a biblioteca) para algo muito semelhante a este. Sua fonte aberta, portar para C deve ser fácil como loja-comprou pie (você já tentou fazer uma torta do zero). Confira: commons. apache. org/math/api-3.1.1/index. Eles têm uma classe StandardDeviation. Vá para a cidade respondeu Jan 31 13 at 21:48 You39re bem-vindo Lamento não ter a resposta que você está procurando. Eu definitivamente didn39t significa sugerir portar toda a biblioteca Apenas o código mínimo necessário, que deve ser algumas centenas de linhas ou assim. Note que eu não tenho idéia do que legal / restrições de direitos autorais apache tem sobre esse código, assim you39d tem que verificar isso. No caso de você persegui-lo, aqui está o link. Assim que Variance FastMath ndash Jason Jan 31 13 em 22:36 A informação mais importante já foi dada acima --- mas talvez este ainda é de interesse geral. Uma pequena biblioteca Java para calcular a média móvel eo desvio padrão está disponível aqui: github / tools4j / meanvar A implementação é baseada em uma variante do método Welfords mencionado acima. Métodos de remoção e substituição de valores que podem ser usados ​​para mover janelas de valor. Indicadores de gráfico técnico e estudos Encontre descrições, fórmulas, parâmetros e outras ajudas para os indicadores e estudos usados ​​pelo aplicativo de gráficos técnicos do Barchart abaixo. Gráficos Técnicos e Gráficos Clássicos cada um tem seu próprio conjunto de estudos. Exibir Gráficos de Gráfico Clássicos Gráficos Interativos. Entretanto, compartilham muitos dos mesmos estudos com gráficos técnicos. Alguns dos parâmetros podem ser ligeiramente diferentes entre as duas versões de gráficos. Salvo indicação em contrário, os parâmetros apresentados nesta documentação são os utilizados pelo programa Technical Chart. Gráfico Técnico Indicadores e Estudos Disponível apenas em Gráficos Interativos Quando você alterna entre Gráficos Técnicos, Interativos ou Clássicos, todos os estudos já incluídos no gráfico são removidos, pois os indicadores não são transferidos. Nota: Ao adicionar várias médias móveis em um gráfico, as linhas serão coloridas nesta ordem: vermelho, verde, azul, roxo, laranja. Ao adicionar um indicador a um gráfico técnico, você pode alterar os parâmetros do estudo clicando no nome do indicador. A área será expandida e permitirá que você insira os parâmetros de sua escolha. Movendo o Tipo de Indicador de Desvio Padrão. Standalone O desvio padrão é um termo estatístico que fornece uma boa indicação de volatilidade. Ele mede como amplamente valores (preços de fechamento, por exemplo) estão dispersos da média. Dispersão é a diferença entre o valor real (preço de fechamento) eo valor médio (preço de fechamento médio). Quanto maior a diferença entre os preços de fechamento eo preço médio, maior será o desvio padrão e maior será a volatilidade. Quanto mais próximos os preços de fechamento forem do preço médio, menor o desvio padrão e menor a volatilidade. As etapas para calcular um desvio padrão de 20 períodos são as seguintes: Calcular a média simples (média) do preço de fechamento. Ou seja, somar os últimos 20 preços de fechamento e dividir por 20. Para cada período, subtrair o preço de fechamento médio do preço de fechamento real. Isso nos dá o desvio para cada período. Quadrado cada desvio de períodos. Soma os desvios quadrados. Divida a soma dos desvios quadrados pelo número de períodos (20 no exemplo abaixo). O desvio padrão é então igual à raiz quadrada desse número. O desvio padrão de 20 períodos para os dados acima é de 6,787. Note que esta é a versão completa da população do Desvio Padrão. Há um tipo diferente de cálculo do Desvio Padrão que é usado quando você está tomando uma amostra estatística de uma população, mas essa versão não é usada na análise técnica, pois todos os pontos de dados são conhecidos. Período (20) - o número de barras no gráfico Desvio padrão Movendo Desvio padrão movente é uma medida estatística da volatilidade do mercado. Ele não faz previsões de direção de mercado, mas pode servir como um indicador de confirmação. Você especifica o número de períodos a usar, eo estudo calcula o desvio padrão dos preços da média móvel dos preços. É derivado calculando-se uma média móvel simples do período de tempo n do item de dados. Em seguida, soma os quadrados da diferença entre o item de dados e sua Média Móvel em cada um dos n períodos de tempo anteriores. Finalmente, divide esta soma por n e calcula a raiz quadrada deste resultado. Propriedades Período: O número de barras em um gráfico. Se o gráfico exibir dados diários, então o período denota dias em gráficos semanais, o período permanecerá por semanas, e assim por diante. O aplicativo usa um padrão de 20. Aspecto: O campo Símbolo no qual o estudo será calculado. Campo é definido como Padrão, que, ao exibir um gráfico para um símbolo específico, é o mesmo que Fechar. Interpretação Os valores de Desvio Padrão aumentam significativamente quando o contrato analisado do indicador muda de valor dramaticamente. Quando os mercados estão estáveis, as baixas leituras do Desvio Padrão são normais. As leituras de Desvio Padrão Baixo normalmente tendem a vir antes de mudanças significativas no preço. Os analistas concordam geralmente que a volatilidade elevada é parte dos topos principais, quando a baixa volatilidade acompanhar fundos principais. Conteúdo Fonte: FutureSource Ver Outros Estudos de Análise Técnica Primary Sidebar Elevar a sua negociação Últimos Tweets Precisa de uma estratégia para os mercados de baixa Senior Broker John Payne explica como usar spreads urso: t. co/PmeOJ6bDnM Tempo atrás 40 minutos via Buffer Outubro WASDE está fora agora Get O relatório aqui: t. co/eth1LsRX5k Tempo há 5 horas via Buffer Seu WASDE Quarta-feira Aprenda a usar o relatório de hoje para informar a sua negociação com os nossos Futuros Traders Guia para o WASD t. co/yV2fUlJVxr Tempo atrás 7 Horas via Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Negociação. Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. 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O risco de perda em contratos futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você, à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada em DanielsTrading na parte inferior da página inicial. Daniels Trading não é afiliado nem endossa qualquer sistema de comércio, boletim ou outro serviço semelhante. Daniels Trading não garante ou verificar quaisquer alegações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviço. Bollinger Bandas Bandas Bollinger Introdução Desenvolvido por John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e se estreita quando a volatilidade diminui. Esta natureza dinâmica de Bandas Bollinger também significa que eles podem ser usados ​​em diferentes títulos com as configurações padrão. Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento de BandWidth são discutidos no artigo gráfico da escola sobre BandWidth. Nota: Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. SharpCharts Cálculo Bollinger Bands consistem de uma banda média com duas bandas externas. A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são normalmente definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da banda média. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2. Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuição do multiplicador de desvio padrão para 1,9 durante um período de 10 SMA. Sinal: W-Bottoms W-Bottoms eram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa estes vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom se forma em uma tendência de baixa e envolve dois baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo baixo é menor do que o primeiro, mas mantém acima da banda inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bandas de Bollinger. Primeiro, uma reação baixa formas. Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda média. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Essa baixa é maior que a banda inferior. A capacidade de segurar acima da banda inferior no teste mostra menor fraqueza no último declínio. Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte deslocamento da segunda baixa e uma quebra de resistência. O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, houve um salto acima da banda média. Terceiro, o estoque moveu-se abaixo de seu ponto baixo de janeiro e mantido acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico 5-fev baixo quebrou a banda inferior, Bandas Bollinger são calculados usando os preços de fechamento assim que os sinais também devem ser baseados em preços de fechamento. Em quarto lugar, o estoque subiu com o volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro alta. O gráfico 3 mostra o Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops também faziam parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. De acordo com Bollinger, tops são geralmente mais complicados e desenhados do que fundos. Tetos duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops em evolução. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar por sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações. Este é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não-confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima da banda superior. Em segundo lugar, há um pullback para a banda média. Em terceiro lugar, os preços se movem acima do nível anterior, mas não atingem a banda superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para atingir a banda superior mostra um momento de diminuição, o que pode prenunciar uma inversão de tendência. Confirmação final vem com uma quebra de apoio ou sinal indicador de baixa. O gráfico 4 mostra o Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque moveu-se acima da faixa superior em abril. Houve um pullback em maio e, em seguida, outro empurrão acima de 90. Mesmo que o estoque se movia acima da banda superior em uma base intraday, não fechou acima da banda superior. O M-Top foi confirmado com uma pausa de suporte duas semanas mais tarde. Observe também que o MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a faixa superior no início de setembro para confirmar a tendência de alta. Depois de um pullback abaixo do SMA de 20 dias (Bollinger Banda média), o estoque moveu-se para uma maior alta acima de 17. Apesar desta nova alta para o movimento, o preço não ultrapassou a banda superior. Este piscou um sinal de aviso. O estoque quebrou apoio uma semana depois e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há baixos níveis de reação em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Sinal: andando as faixas Movimentos acima ou abaixo das faixas não são sinais per se. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim tags. Em face disto, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores Momentum trabalham muito a mesma maneira. Overbought não é necessariamente bullish. É preciso força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem caminhar a banda com toques numerosos durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A banda superior é 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um movimento de preço bastante forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias às vezes atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo do 20-dia SMA, por vezes, fornecer oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior. O Gráfico 6 mostra Air Products (APD) com um aumento e fechamento acima da banda superior em meados de julho. Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso ascendente é um sinal de força, não de fraqueza. A troca girou plana em agosto ea SMA de 20 dias moveu-se lateralmente. As Bandas de Bollinger estreitaram, mas APD não fechou abaixo da banda inferior. Os preços, e os 20 dias da SMA, apareceram em setembro. Em geral, APD fechado acima da banda superior, pelo menos, cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela do indicador mostra o Índice de Canal de Mercadoria de 10 períodos (CCI). Os mergulhos abaixo de -100 são considerados sobre-vendidos e retrocedem acima de -100 sinalizam o início de um salto sobrevendido (linha pontilhada verde). A faixa superior tag e breakout começou a tendência de alta. CCI então identificado pullbacks negociáveis ​​com mergulhos abaixo de -100. Este é um exemplo de combinar Bandas de Bollinger com um oscilador de momentum para sinais de negociação. O gráfico 7 mostra Monsanto (MON) com uma caminhada abaixo da banda inferior. O estoque quebrou para baixo em janeiro com uma ruptura da sustentação e fechado abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, Monsanto fechou abaixo da banda inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante este período. A quebra do suporte e o fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, utilizou-se o Índice de Canal de Mercadoria (CCI) de 10 períodos para identificar situações de sobrecompra de curto prazo. Um movimento acima de 100 é sobre-comprado. Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. Conclusões Bollinger Bands refletem direção com o SMA de 20 períodos e volatilidade com as bandas superior / inferior. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativas. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por uma razão. Como com outros indicadores, Bandas de Bollinger não se destinam a ser usado como uma ferramenta autônoma. Os Chartists devem combinar Bollinger Bands com a análise básica da tendência e outros indicadores para a confirmação. Bandas e SharpCharts Bollinger Bandas podem ser encontradas no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, as faixas de Bollinger devem ser mostradas sobre um lote de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador de desvio padrão para as faixas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem as bandas 2 desvios padrão acima / abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2,1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger (10,1,9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Stocks amp Commodities Artigos da Revista: