Metastock turtle trading system formula

Turtle trading é um sistema de comércio mais famoso que eu escrevi uma série de artigos para fornecer os conceitos básicos de tartaruga sistema comercial. Neste artigo, vou dar-lhe alguns exemplos sobre como aplicar os sistemas de tartaruga em sua negociação usando MetaStock. Uma das ferramentas mais usadas para MetaStock é o Explorer, com esta ferramenta os comerciantes podem filtrar os títulos que não correspondem a qualquer critério. Os critérios podem ser definidos escrevendo fórmula MetaStock como o exemplo a seguir. De acordo com o sistema de comércio de tartaruga, o sistema de entrada mais curto prazo baseado em uma fuga de 20 dias. Os comerciantes podem facilmente escrever uma fórmula para gráficos diários como segue. (H, 20), -1) H Alta de hoje Alta de hoje Alta HHV (H, 20) Maior valor que o alto preço (H) Atingiu nos últimos 20 dias. LLV (L, 20) Valor mais baixo que o preço baixo (L) alcançou nos últimos 20 dias. Ref (HHV (H, 20), -1) O preço mais alto nos últimos 20 dias refere-se a ontem. Ref (LLV (L, 20), -1) O menor preço baixo nos últimos 20 dias refere-se a ontem. Se os comerciantes querem uma lista de títulos que correspondem ao sistema de saída de tartaruga, 10 dias de baixa para posições longas e 10 dias de alta para posições curtas. A fórmula será a seguinte. Estes são exemplos de como aplicar sistemas de negociação usando a fórmula MetaStock. Além do Explorer, os comerciantes também podem escrever a fórmula em outras ferramentas, como Expert Advisor ou Indicator Builder também. Espero que esta informação é útil para você. Para obter informações mais detalhadas sobre os provedores, consulte o painel direito. Tudo o que você precisa saber sobre Futuros e CommoditiesMetastock Explorer Fórmulas Clique aqui para voltar ao índice Fórmula Metastock Antes de começar, se você não leu o quotThe Search for the Holy Grail amp the Perfect Indicator clique aqui e percorra a metade da página para vê-la agora. Além disso, clique aqui para descobrir o segredo surpreendentemente simples para dominar Metastock passo a passo. Pronto para usar Fórmulas Breakout - Coleção 1 Contido neste PDF é uma pequena coleção de fórmula breakout que temos encontrado útil. Sinta-se livre para cortá-los e colá-los e usá-los em seus próprios exploradores. Estale aqui para transferir a coleção 1 Inversão inferior - Fórmula de Metastock Estes são uma coleção de sinais inferiores. A pesquisa retorna 1 para Ok e 0 para não ok. Col A: CLOSE Col B: EngulfingBull () Col C: MorningDojiStar () Col D: MorningStar () Col E: WhiteSoldiers () Close Acima do preço médio - Fórmula Metastock pelo comerciante eletrônico estratégico do dia. Esta exploração destina-se a encontrar os stocks onde o fechamento está acima do preço médio nos últimos cinco dias. Ele corresponde às etapas no livro Dels quotThe Trader Estratégico Electronic Day. Col A: CLOSE - MP () Col B: (Ref (CLOSE, -1)) - (Ref (MP () (Ref (MP (), -2)) Col D: (Ref (CLOSE, -3)) - Ref (MP () -4)) Filtro: colAgt0 E colBgt0 E colCgt0 E colDgt0 E colEgt0 O filtro na exploração mostra apenas aqueles que têm o maior viés de alta durante todos os 5 dias. Removendo o filtro todos os estoques serão mostrados. A classificação da primeira coluna permitirá então que você estabeleça a pontuação geral para cada ação. Mostra os estoques que fecharam mais altos em dias sucessivos. Col A: CLOSE Col A: CLOSE -1 Col A: CLOSE -2 Filtro: Quando (colA, gt, colB) E Quando (colB, gt, colC) Alto Volume - Fórmula Metastock Exibe aqueles onde o volume está acima do movimento de 100 dias média. A pesquisa retorna 1 para Ok e 0 para não ok. (VOLUME - Mov (VOLUME, 100, EXPONENTIAL)) / Mov (VOLUME, 100, EXPONENTIAL)) 100 Col A: Fechar CLOSE Col B: Col Anterior: (CLOSE, -1) Col C: alterar ROC (CLOSE, 1, por cento) Col D: Volume VOLUME Col E: MA Mov (VOLUME, 50, EXPONENTIAL) Col F: , EXPONENTIAL)) / Mov (VOLUME, 50, EXPONENCIAL)) 100 Filtro colC gt 5 E COLD gt colE1.5 a: (Cruzar (Mov (FECHAR 2, E) Mov (CLOSE, 8, S)) E CLOSE Gt Mov (FECHAR, 200, E) E FECHAR gt Mov (FECHAR, 200, S) E Mov (FECHAR, 200, E) Mov (FECHAR, 200, S)) b: Cruzar (Movimento (CLOSE, 200, S), FECHAR) ), G) Ref (state, -1) Exit Buy / Exit long a: Cross (Mov (FECHAR, 2, E) Mov (CLOSE, 8, S) , E) E FECHAR gt Mov (FECHAR 200, S) E Mov (FECHAR, 200, E) gt Mov (FECHAR, 200, S) b: Mov (FECHAR, 200, E). CLOSE) state: Se (BarsSince (a) ltBarsSince (b), 1,0) state lt Ref (state, -1) Destaques Reserva de lucros (HHV (HIGH, 13) gt Ref (HHV (HIGH, 13) ) E HHV (RSI (CLOSE, 13), 13) lt Ref (HHV (RSI (CLOSE, 13), 13), -13)) e CLOSE gt Mov (CLOSE, 200, S) 200, E) AND Mov (CLOSE, 200, E) gtMov (CLOSE, 200, S) E (HHV (ALTO 4) HHV (ALTO, 90) MACD Crossover Buy Signal - Fórmula Metastock Mostra aquelas ações onde um MACD crossover Foi sinalizado. A busca retorna 1 para Ok e 0 para não ok. Col A: CLOSE Col B: MACD () Col C: Ref (MACD (), - 1) Col D: Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL) , -1) Col F: (MACD () - Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) / Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL) , 9, EXPONENTIAL)) Para encontrar os títulos que fecharam acima da sua alta hoje (o último dia de negociação no banco de dados), pela primeira vez, eu escrevi este MetaStock Explorer. Esta fórmula faz duas coisas: 1) Ele lista apenas os títulos que cumpriram as condições exigidas apenas no último dia de negociação. 2) O novo máximo de 60 dias deve ter ocorrido apenas no último dia de negociação. Moving Average Crossover - Bullish - Fórmula Metastock Esta é a10 e 30 dias de média móvel cruzamento pesquisa. Resultados perto de 0 identificar o crossover. Col A: CLOSE Col A: Mov (CLOSE, 30, EXPONENTIAL) Col A: ((CLOSE-Mov (FECHAR, 30, EXPONENCIAL) (CLOSE, 10, EXPONENTIAL)) / Mov (CLOSE, 10, EXPONENTIAL)) 100 Filtro: Quando (colA gt colB) Col A: MA RSC ROC (Mov (C / P) Voltar para parte superior Col A: Fechar C Col B: Ref anterior (C, -1) Col C: ROC ROC (C, 1,) Col D: Média T / O Mov (C, 21, S) Mov (V, 21) , S) e HgtRef (H, - 1) e HgtRef (H, - 3) e HgtRef (H, -4) e Mov (C, 13, E) C, 13, E), - 1) E Trough (1, L, 4) gtTrough (2, L, 4) E CgtMov (C, 180, E) e OgtRef , -5) Se você tem fórmulas de Metastock que você gostaria de compartilhar, por favor envie um email para Estamos ansiosos para ouvir de você Para saber mais sobre como usar Metastock e sua fórmula clique aqui. Copyright 2003 MetaStock Website Home Metastockreg é uma marca registrada da Equis International. April 14, 2017 5:00 am 13 comments Exibições: 7009 Turtle trading é o nome dado a uma família de tendência de seguir estratégias. Seu baseado em regras mecânicas simples para entrar em comércios quando os preços saem de canais de curto prazo. O objetivo é montar tendências de longo prazo desde o início. O comércio de tartarugas nasceu de um experimento na década de 1980 por dois pioneiros comerciantes de futuros que estavam debatendo se bons comerciantes nasceram com talento inato, ou se alguém poderia ser treinado para o comércio com sucesso. As tartarugas desenvolveram um sistema comercial mecânico simples, vencedor, que poderia ser usado por qualquer profissional disciplinado, independentemente da experiência anterior. O nome comercial da tartaruga tem sido atribuído a várias origens possíveis. Para mim, ele resume os resultados lentos, mas certeza deste sistema. Em contraste com sistemas de caixa preta complexa, as regras de negociação de tartaruga são simples e fácil o suficiente para você construir seu próprio sistema eu recomendo. As primeiras formas de comércio de tartarugas eram manuais. E, eles exigiram cálculos laboriosos de médias móveis e limites de risco. Contudo, os comerciantes mecânicos de hoje podem usar algoritmos baseados em parâmetros da tartaruga para guiá-los à troca bem sucedida. Como sempre, a chave para o sucesso comercial reside na disciplina consistente. Quais mercados são melhores para o comércio de tartarugas Sua primeira decisão é quais os mercados para o comércio. O comércio de tartarugas é baseado em manchas e saltos a bordo no início de tendências de longo prazo em mercados altamente líquidos, geralmente futuros. Desde que as mudanças de tendência a longo prazo são raras, você precisará escolher mercados líquidos onde você pode encontrar oportunidades de negociação suficientes. Meus favoritos estão no CME: Para Agriculturals, eu gosto de milho, soja, e Wheat Wheat Red Soft. Os melhores índices de ações são o E-mini SampP 500, o E-mini NASDAQ100 eo E-mini Dow. No grupo de Energia, eu gosto de E-mini Crude (CL), E-mini natas e óleo de aquecimento. E, em Forex, seu AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD e JPY / USD. Do grupo de derivativos de taxa de juros, eu gosto de Eurodólar, T-Bonds e do Tesouro de 5 anos. Finalmente, em Metais os melhores candidatos são sempre Ouro, Prata e Cobre. Desde tartaruga negociação é uma empresa de longo prazo com um número limitado de sinais de entrada bem sucedida, você deve escolher um grupo bastante amplo de futuros. Aqueles acima são meus favoritos, embora outros trabalharão também se theyre altamente líquido. Por exemplo, no passado Ive negociado Euro-Stoxx 50 futuros com excelentes resultados. Além disso, eu só troco os contratos de mês mais próximo, a menos que eles estejam dentro de algumas semanas após a expiração. Acima de tudo, é extremamente importante ser coerente. Eu sempre assisto e troco o mesmo futuro. Tamanho da posição Com a negociação de tartarugas, você vai atacar muitas vezes para cada home run você bateu. Ou seja, você vai receber muitos sinais para entrar em comércios de que você será rapidamente parado para fora. No entanto, nessas poucas ocasiões, quando você está certo, você estará entrando em um comércio vencedor, precisamente no momento certo, o início de uma mudança de longo prazo na tendência. Assim, para a gestão de risco a sua sobrevivência depende de escolher o tamanho da posição correta. Youll necessidade de programar o seu sistema de negociação mecânica para se certificar de que você não ficar sem dinheiro em stop-outs antes de bater um home run. Risco de porcentagem constante com base na volatilidade A chave na negociação de tartarugas é usar uma posição de risco baseada em volatilidade que permanece constante. Programe seu algoritmo de tamanho de posição de modo que suavize a volatilidade do dólar ajustando o tamanho de sua posição de acordo com o valor de dólar de cada tipo respectivo de contrato. Isso funciona muito bem. O comerciante de tartarugas entra em posições que consistem em contratos menos onerosos ou contratos mais onerosos, independentemente da volatilidade subjacente em determinado mercado. Por exemplo, quando a tartaruga comercializa um mini-contrato exigindo, digamos, 3000 na margem, eu compro / vendo apenas um desses contratos, enquanto que quando eu entrar em uma posição com contratos de futuros que exigem 1500 na margem, eu compro / venda 2 contratos. Este método garante que os comércios em diferentes mercados têm chances semelhantes para um determinado dólar perda ou ganho. Mesmo quando a volatilidade em um determinado mercado é menor, através de negociação de tartarugas bem sucedidas nesse mercado você ainda vai ganhar grande porque você está segurando mais contratos desse futuro menos volátil. Como calcular e capitalizar a volatilidade O conceito de N As tartarugas primitivas usaram a letra N para designar uma volatilidade subjacente aos mercados. N é calculado como o intervalo exponencial de 20 dias True Range (TR). Descrito simplesmente, N é o movimento médio de preço de um dia em um determinado mercado, incluindo abertura de lacunas. N é indicado nas mesmas unidades que o contrato de futuros. Você deve programar seu sistema de troca da tartaruga para calcular a escala verdadeira como esta: Escala verdadeira O mais grande de: O mais elevado de hoje menos o ponto baixo de hoje, ou o de hoje alto menos os dias precedentes fecham, ou os dias precedentes fecham menos o ponto baixo de hoje. O número diário de N é calculado como: (19 x PDN) TR / 20 (Onde PDN é os dias anteriores N e TR são os dias atuais True Range). Fórmula precisa de um valor de dias anteriores para N, você começará com o primeiro cálculo apenas sendo uma média de 20 dias simples. Limitando o risco ajustando para a volatilidade Para determinar o tamanho da posição, programe seu sistema negociando da tartaruga para calcular a volatilidade do dólar do mercado subjacente nos termos de seu valor de N. É fácil: A volatilidade do dólar Dólares por valor do ponto de contrato x N Durante os momentos em que sinto uma aversão ao risco normal, estabeleço 1 N igual a 1 do patrimônio da minha conta. E, durante os momentos em que me sinto mais avessos ao risco do que o normal, ou quando minha conta está mais esticada do que o normal, estabeleço 1 N igual a 0,5 do patrimônio da minha conta. As unidades de tamanho de posição em um determinado mercado são calculadas da seguinte forma: 1 unidade 1 de patrimônio da conta / volatilidade do dólar de mercado Qual é o mesmo que: 1 unidade 1 da conta capital / (Dólares por ponto do valor do contrato x N) Heres um exemplo Para o óleo de aquecimento (HO): Para HO o dólar por ponto é 42.000 porque o tamanho do contrato é 42.000 galões eo contrato é cotado em dólares. Assumindo um tamanho de conta de tartaruga de 1 milhão, o tamanho de unidade para o próximo dia de negociação (Dia 23 na série acima) calculado usando o valor de N0141 para Dia 22 é: Tamanho de unidade .001 x 1 milhão / .0141 X 42,000 16.80 Como os contratos parciais não podem ser negociados, neste exemplo, o tamanho da posição é arredondado para baixo para 16 contratos. Você pode programar seus algoritmos para executar N-size e cálculos de unidade semanalmente ou mesmo diariamente. O dimensionamento da posição ajuda você a construir posições com risco de volatilidade constante em todos os mercados que você comercializa. É importante para o comércio de tartarugas usando a maior conta possível, mesmo quando você está negociando apenas minis. Você deve assegurar-se de que as frações do tamanho da posição permitirão que você negocie pelo menos um contrato em cada mercado. Pequenas contas cairão presas de granularidade. A beleza da negociação de tartarugas é que N serve para gerenciar seu tamanho de posição, bem como risco de posição e risco de carteira total. As regras de gestão de risco do comércio de tartarugas ditar que você deve programar o seu sistema de negociação mecânica para limitar a exposição em qualquer mercado único para 4 unidades, a sua exposição em mercados correlacionados para um total de 8 unidades e sua exposição direcional total (ou longo ou curto ) Em todos os mercados até um total máximo de 12 unidades em cada sentido. Tempo de entrada quando a negociação de tartaruga Os cálculos N acima dão-lhe o tamanho da posição apropriada. E, um sistema mecânico da troca da tartaruga gerará sinais desobstruídos, assim que entradas automatizadas são fáceis. Youll entrar em seus mercados escolhidos quando os preços saem dos canais Donchian. Breakouts são sinalizados quando o preço se move para além da alta ou baixa do período de 20 dias anterior. Apesar da disponibilidade 24 horas por dia das negociações e-mini, só entro durante a sessão de negociação diurna. Se há uma diferença de preço em aberto, eu entro no comércio se o preço está se movendo na minha direcção-alvo em aberto. Eu entro no comércio quando o preço move um tiquetaque passado o alto ou baixo dos últimos 20 dias. No entanto, heres uma ressalva importante: Se o último breakout, se longo ou curto, teria resultado em um comércio vencedor, eu não entram no comércio atual. Não importa se esse último breakout não foi trocado porque foi ignorado por qualquer motivo, ou se esse último breakout foi realmente negociado e foi um perdedor. E, se negociado, eu considero um breakout um perdedor se o preço após a fuga subsequentemente move 2N contra mim antes de uma saída rentável em um mínimo de 10 dias, conforme descrito abaixo. Para repetir: Eu só entro comércios depois de uma fuga perdendo anterior. Como uma alternativa para evitar a falta de grandes movimentos do mercado, eu posso o comércio no final de um período de 55 dias breaksafe breakout. Ao aderir a esta ressalva, você vai aumentar muito a sua chance de estar no mercado no início de um movimento a longo prazo. Isso é porque a direção anterior do movimento foi provada falsa por que (hipotético) perder comércio. Alguns comerciantes da tartaruga usam um método alternativo que envolva fazer exame de todos os negócios breakout mesmo se o comércio breakout anterior perdeu ou teria perdido. Mas, para tartaruga negociação contas pessoais que eu encontrei que minhas retiradas são menos quando aderindo à regra de negociação só se o comércio breakout anterior foi ou teria sido um perdedor. Tamanho do pedido Quando eu recebo um sinal de entrada de um breakout, meu sistema de negociação mecânica entra automaticamente com um tamanho de ordem de 1 unidade. A única exceção é quando, como mencionado acima, Im em um período de mais profundo do que o usual de rebaixamento. Nesse caso, eu entrar tamanho da unidade. Em seguida, se o preço continuar na direcção esperada, o meu sistema adiciona automaticamente a posição em incrementos de 1 unidade a cada movimento de preço N adicional enquanto o preço continua na direcção desejada. O sistema de negociação mecânica continua aumentando minha participação até que o limite de posição seja alcançado, digamos em 4N, como discutido anteriormente. Eu prefiro ordens de limite, embora você também pode programar o sistema para favorecer ordens de mercado, se desejar. Heres um exemplo de entrada em ouro (GC) futuros: N 12,50, eo breakout longo é em 1310 Eu compro a primeira unidade em 1310. Eu compro a segunda unidade ao preço 1310 (x 12,50) 1316,25 arredondado para 1316,30. Então, se a mudança de preço continua, eu compro a terceira unidade em 1316.30 (x 12.50 1322.55 arredondado para 1322.60.) Finalmente, se o ouro continua avançando Eu compro a quarta, a última unidade em 1322.60 (x 12.50) 1328.85 arredondado para 1328.90. O progresso de preço continua em um período de tempo tão curto que o valor de N. hasnt mudou. Em qualquer caso, é fácil programar o seu sistema de negociação mecânica para manter o controle de tudo on-the-fly, incluindo mudanças em N, tamanhos de posição e entrada Pontos Turtle trading stops Turtle trading envolve a tomada de pequenas perdas numerosas, enquanto espera para capturar as mudanças de longo prazo de tendência que são grandes vencedores Preservar a equidade é extremamente importante My automático sistema de comércio de tartaruga ajuda a minha confiança e disciplina, removendo o componente emocional De negociação, por isso Im entrou automaticamente nos vencedores. Praps são baseados em valores de N, e nenhum comércio único representa mais do que o risco de 2 para a minha conta. As paradas são definidas em 2N uma vez que cada N do movimento de preços é igual a 1 da minha conta de capital próprio. Assim, para posições longas eu definir a stop-loss em 2N abaixo do meu ponto de entrada real (preço de preenchimento de ordem), e para posições curtas a parada está em 2N acima do meu ponto de entrada. Para equilibrar o risco quando eu adiciono unidades adicionais a uma posição que foi se movendo na direção desejada, eu aumentar as paradas para as entradas anteriores por N. Isso normalmente significa que eu vou colocar todas as minhas paradas para a posição total em 2 N de A unidade que eu adicionei mais recentemente. No entanto, no caso de lacunas em aberto, ou mercados em rápido movimento, as paradas serão diferentes. As vantagens de usar paradas com base em N são óbvias As paradas são baseadas na volatilidade do mercado, que equilibra o risco em todos os meus pontos de entrada. Sair de um comércio Uma vez que a negociação de tartarugas significa que eu tenho que sofrer muitos pequenos strike-outs para desfrutar relativamente poucos home-runs, tenho cuidado para não sair de ganhar comércios muito cedo. Meu sistema de negociação mecânico está programado para sair em um mínimo de 10 dias em minhas entradas longas, e em um máximo de 10 dias para posições curtas. Se o limite de 10 dias for violado, meu sistema sai de toda a posição. O sistema de comércio mecânico ajuda a superar minha ganância e tendência emocional para fechar um comércio rentável muito cedo. Eu saio usando ordens de parada padrão, e eu não jogo nenhum esperar e ver jogos. Eu deixo o meu sistema de negociação mecânica tomar essas decisões para mim. Pode ser gut-wrenching para assistir a minha conta fatten dramaticamente durante um grande movimento do mercado com um comércio vencedor, em seguida, dar volta ganhos significativos de papel antes Im parou para fora. Ainda assim, o meu sistema de comércio mecânico animal de estimação funciona muito bem. Turtle trading algoritmos oferecem uma maneira rápida de construir o seu próprio do-it-yourself sistema de negociação mecânica que é simples, fácil de entender e eficaz. Se você tem a disciplina para manter suas mãos fora e deixar o seu sistema de negociação mecânica fazer o seu trabalho, a negociação de tartarugas pode ser a sua melhor escolha. Afinal, as tartarugas são lentas, mas geralmente ganham a raça. 8212 Por Eddie Flower O Guia Completo da Estratégia de Negociação de Tartarugas foi originalmente publicado na OneStepRemoved. System Trader Success Contributor Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente envolvidos em análises técnicas ou quantitativas. Eles desejam compartilhar suas histórias, insights e descobre em System Trader Sucesso e espero fazer de você um comerciante de sistema melhor. Entre em contato conosco se você gostaria de ser um autor colaborador e compartilhar sua mensagem com o mundo. April 14, 2017 12:48 pm Parece que o começo do sistema de comércio da tartaruga aconteceu em um momento particularmente bom para tendência-seguir em mercadorias, do que eu entendo, e wikipedia diz que o desempenho de system8217s deixou cair significativamente depois de 1986 e foi Apartamento de 96-09. Ouch. A última vez que ouvi, os seguidores de tendências do CTA estavam sendo levados para a faxineira nos últimos anos, o que é uma vergonha, porque seria divertido trabalhar para uma empresa construída em torno de algumas regras de negociação simples que você poderia colocar em um par de posições e apenas montar o Ondas, ao contrário de ter de jogar pinball rangebound. 15 de abril de 2017 2:40 pm Verdade. Parte dos grandes retornos foi devido ao período de touro grande experimentado pelas tartarugas. Hoje a tendência de sistemas como o Ivy Portfolio tem feito bem. Outros sistemas de tendência seguindo a dinâmica também têm feito bem. Muita gente vai dizer negociação de tendências está morto, mas I8217m não tão certo. April 15, 2017 4:53 pm Eu penso, como I8217ve disse antes, que it8217s uma questão de começar o modo de mercado corretamente. Ride a tendência em um mercado tendência e você olhar como uma tartaruga. Na verdade, I8217m realmente trabalhando em algo para obter o modo de mercado de tempo para baixo agora que se baseia em Ehlers8217s Decomposição modo empírico que foi motivado por USO8217s (oil8217s) 2007-2008 corrida de touros, em seguida, o urso 2008-2009 crash e parece it8217s sido Desde então. Espero ter algo em breve) 16 de abril de 2017 5:27 am Lembro-me de olhar para indicadores Ehlers8217s alguns anos atrás. Se bem me lembro, alguns deles pareciam promissores. That8217s provavelmente um tópico que eu deveria rever novamente. Boa sorte com sua busca. Negociação de turbulência: Uma lenda de mercado Em 1983, comerciantes lendários de mercadorias Richard Dennis e William Eckhardt realizaram a experiência de tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e negociando noviços, como o experimento fare The Turtle Experiment No início dos anos 1980, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso avassalador. Ele havia transformado uma participação inicial de menos de 5.000 em mais de 100 milhões. Ele e seu sócio, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros. Enquanto Eckhardt respondeu que Dennis tinha um dom especial que lhe permitiu lucrar com a negociação. O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis iria encontrar um grupo de pessoas para ensinar suas regras para, e depois tê-los de comércio com dinheiro real. Dennis acreditava tão forte em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para o comércio. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido uma e outra vez. Ele chamou seus alunos tartarugas depois de lembrar fazendas de tartarugas que ele tinha visitado em Cingapura e decidir que ele poderia crescer comerciantes tão rapidamente e eficientemente como tartarugas cultivadas na fazenda. Encontrando as tartarugas Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociação aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 comerciantes seriam fazê-lo através do primeiro programa de tartaruga. Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas, algumas das quais você pode encontrar abaixo: O grande dinheiro na negociação é feito quando se pode obter longos em baixos após uma grande tendência de baixa. Não é útil para assistir cada citação nos mercados um comércios. Outras opiniões do mercado são boas a seguir. Se um tem 10.000 para arriscar, um deve arriscar 2.500 em cada comércio. Na iniciação deve-se saber exatamente onde liquidar se ocorrer uma perda. Para registro, de acordo com o método Turtle, 1 e 3 são falsos 2, 4 e 5 são verdadeiros. (Para mais informações sobre o comércio de tartarugas, consulte Sistemas de negociação: Executar com o rebanho ou ser o lobo solitário) As tartarugas regras foram ensinados muito especificamente como implementar uma estratégia de tendência seguinte. A idéia é que a tendência é o seu amigo, então você deve comprar futuros surgindo para a parte superior das gamas de negociação e vender breakouts curto downside. Na prática, isto significa, por exemplo, a compra de novos máximos de quatro semanas como sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de comercialização de tartarugas. Figura 1: A compra de prata usando uma fuga de 40 dias levou a um comércio altamente lucrativo em novembro de 1979. Fonte: Genesis Trade Navigator Este comércio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias. O sinal da saída era um fim abaixo do ponto baixo de 20 dias. Os parâmetros exatos usados ​​por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos, e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em The Complete TurtleTrader: A lenda, as lições, os resultados (2007). Autor Michael Covel oferece algumas idéias sobre as regras específicas: Olhe para os preços ao invés de confiar em informações da televisão ou jornal comentaristas para fazer suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na definição dos parâmetros para seus sinais de compra e venda. Testar diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída ao planejar sua entrada. Saiba quando você vai ter lucros e quando você vai cortar as perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano de lucro / perda.) Use o intervalo verdadeiro médio para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Tomar posições maiores em mercados menos voláteis e diminuir sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para obter mais informações, consulte Medir a Volatilidade com a Média Variedade Real.) Nunca arrisque mais de 2 de sua conta em um único comércio. Se você quiser fazer grandes retornos, você precisa se sentir confortável com grande drawdowns. Trabalhou de acordo com a tartaruga anterior Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas que Dennis treinou pessoalmente ganhou mais de 175 milhões em somente cinco anos. Dennis tinha provado além de uma dúvida que os novatos podem aprender a operar com sucesso. Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que se você começou com 10.000 no início de 2007 e seguiu as regras da tartaruga original, você teria terminado o ano com 25.000. Mesmo sem Dennis ajudar, as pessoas podem aplicar as regras básicas de negociação de tartarugas para a sua própria negociação. A idéia geral é comprar breakouts e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou reverter. As trocas curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios neste sistema porque um mercado experimenta tendências ascendentes e downtrends. Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar negócios rentáveis. Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, a desvantagem para a negociação de tartarugas é pelo menos tão grande quanto a parte superior. Drawdowns deve ser esperado com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundo com tendência de seguir estratégias. Isto é, pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria das fugas tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdedoras. No final, os praticantes dizem para esperar estar correto 40-50 do tempo e estar pronto para grandes abaixamentos. The Bottom Line A história de como um grupo de não-comerciantes aprendeu a trocar por grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Sua também uma grande lição em como aderir a um conjunto específico de critérios comprovados podem ajudar os comerciantes a obter maiores retornos. Neste caso, no entanto, os resultados estão perto de lançar uma moeda, então cabe a você decidir se esta estratégia é para you. Belcome para o maior MetaStock Formula Index on-line. Este índice é sempre crescente, por isso certifique-se de visitar regularmente. Clique em qualquer um dos links abaixo para pular para uma lista alfabética segmentada ou clique aqui para ver toda a listagem alfabética: Importante: Estas fórmulas não são minha coleção completa. Para a minha coleção completa de fórmulas MetaStock imediatamente utilizáveis, rentáveis ​​e poderosas Clique nestas páginas você encontrará uma lista de algumas das mais úteis fórmula Metastock disponível. Inclui minha própria fórmula pessoal extraída do Guia de Estudo de Programação de Metastock e da fórmula coletada do Equis International, fóruns de Metastock e uma coleção de revistas comerciais. A maioria destas fórmulas Metastock foram enviadas para nós e, como tal, é nossa crença que eles estão no domínio público. Quando conhecido, o autor é anotado e um contato por e-mail fornecido. Se a sua fórmula Metastock foi fornecida a nós e usada sem permissão, entre em contato conosco para providenciar a remoção imediata. Infelizmente eu não forneço qualquer suporte para a Fórmula Metastock nestas páginas. Simplesmente meu objetivo foi criar um Índice de Fórmula Metastock útil. Agora é sua tarefa para encontrar a fórmula que irá atender às suas necessidades. Se você gostaria de aprender como editar sua própria fórmula MetaStock clique aqui A busca do Santo Graal amp O Indicador Perfeito. Uma Palavra de Cuidado Não há nenhum quotHoly Grailquot. Eu odeio dizer isso, mas é verdade Infelizmente, convencido do poder MetaStock8217s, muitos usuários Metastock realizar uma determinada busca para encontrar o perfeito indicador (s) que irá levá-los ao sucesso comercial. É, para eles, uma bala de prata que vai matar o mercado. De alguma forma, o indicador é suposto para prever corretamente um movimento de preço security8217s em cada ocasião. Sua entrada perfeita é suposto produzir resultados financeiros que muitas pessoas só sonham. No entanto, a maioria dos comerciantes bem sucedidos vêm a perceber que não existe esse indicador perfeito. Ele não hoje, nunca o fez, e nunca o fará. Não há Santo Graal de negociação. Não há nenhuma fórmula de Metastock que o deixará saber sem falha como fazer um comércio rentável cada vez. Assim, agora que você está ciente do poder MetaStock8217s, don8217t obter desviado pela idéia de que um Santo Graal pode existir. A realidade é que o MetaStock, ou qualquer software de gráficos para esse assunto, é simplesmente uma ferramenta a ser usada. Quando o MetaStock é utilizado com toda a sua capacidade, pode ser uma ferramenta incrivelmente eficaz. Mas lembre-se, é tudo que é uma ferramenta. Nossa mensagem aqui, portanto, é que você deve colocar o MetaStock em perspectiva com todos os outros determinantes do seu sucesso comercial. Independentemente de quão eficaz Metastock pode ser para você, é apenas uma parte de um plano de negociação bem sucedida. Obrigado pela sua ajuda na resolução de um problema frustrante ao escrever um novo EXPERT para o MetaStock. Sua sugestão de combinar (BarsSince e referência) para olhar para trás em um evento que ocorreu sem usar (CROSS) e ser capaz de acionar apenas um sinal (COMPRAR) funcionou extremamente bem. Há pouca ajuda disponível nesta área detalhada da escrita EXPERTO dos manuais Metastock e tutoriais. Again I thank you for your valued assistance.8221 Peter Goodier - Private Trader T he Metastock Formula Index is broken into the 3 major components for your convenience. Click the appropriate link below: Metastock Indicators Formula Metastock Explorers Formula Metastock Expert Advisors Formula copyright 2008 Meta-Formula Metastockreg is a registered trademark of Equis International. This website, and the activities conducted via this website are in no way related to, authorised, sponsored or approved by, Equis International.